Mercurius Minimum Variance Europe neu aufgelegt
12.07.10 12:56
Mercurius Handelsbank
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Mercurius Handelsbank GmbH hat im Juni mit dem Mercurius Minimum Variance Europe (ISIN DE000A1CVL92 / WKN A1CVL9) ihren ersten Publikumsfonds nach UCITS III Richtlinien auf die Aktien des EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145 / WKN 965814) aufgelegt, so das Unternehmen in seiner aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Die zugrunde liegende Strategie gewichtet die Zusammensetzung des Index nach Rendite- und Risikokriterien neu. Denn: Indices werden nach Marktkapitalisierung und dem Anteil frei handelbarer Aktien zusammengestellt - aber die für den Anleger wirklich relevanten Größen Rendite und Risiko bleiben dabei unberücksichtigt. Diese bereits in einem Zertifikat umgesetzte Strategie erzielte in über drei Jahren rund 20 Prozent mehr Rendite bei durchschnittlich 30 Prozent weniger Risiko gegenüber dem EURO STOXX 50-Index.
"Für risikobewusste Anleger die in europäische Aktien investieren, bietet der Mercurius Minimum Variance Europe Fonds eine optimierte Basisanlage. Mit dem Wechsel von einem Zertifikat in einen Publikumsfondsmantel erhalten nun auch institutionelle Investoren Zugang zu dieser Strategie. Privatanleger profitieren von einer höheren Transparenz sowie größeren Sicherheit und das bei deutlich niedrigeren Kosten", so Jochen Friedrich, Leiter Institutional Sales der Mercurius Handelsbank.
Der Mercurius Minimum Variance Europe ist mit einer Management-Gebühr von 1,25 Prozent pro Jahr zu einem Erstausgabepreis von 100 Euro aufgelegt. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 Prozent. Der Fonds ist über alle Banken und wesentlichen Fondsplattformen erhältlich.
Ziel der Anlagestrategie ist eine kontinuierliche Risikoreduktion gegenüber dem EURO STOXX 50-Index bei langfristig höherer Rendite. Hierzu wird ein eigens entwickeltes Verfahren verwendet. Das Besondere: Neben der Kurshistorie aller 50 Aktien fließen auch, im Unterschied zu herkömmlichen Modellen, zukunftsgerichtete Informationen aus den Optionsmärkten in die Prognose von Varianzen und Kovarianzen ein. Das hieraus abgeleitete Minimum Varianz Portfolio reduziert das Fondsrisiko indem Aktien mit hohen Kursschwankungen tendenziell untergewichtet und gleichzeitig hohe Konzentrationen in stark korrelierten Aktien, etwa aus der gleichen Branche, vermieden werden.
Dazu der für die Investmentstrategie verantwortliche Dr. Timo Reinschmidt: "Im Fokus unseres auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelten Modells steht die dynamische Steuerung des Portfoliorisikos. Damit erreichen wir bei kontinuierlich gesenktem Risiko eine langfristig höhere Rendite. Denn Aktienmärkte wie auch Einzelaktien weisen im Zeitablauf ein unterschiedliches Volatilitätsverhalten und somit Kursmuster auf. Diese unterschiedlichen Phasen nutzt der risikominierende Mercurius Ansatz aus und gewichtet die Aktien je nach aktuellem Umfeld entsprechend: entweder zwischen Wachstums- und Subtanzwerten, oder aber zwischen großen und kleinen Unternehmen. Zusätzlich spielt eine große Rolle, dass fallende Kurse oft durch hohe Kursschwankungen begleitet werden und dies zu einer tendenziellen Untergewichtung im Modell führt." (12.07.2010/fc/n/n)
Die zugrunde liegende Strategie gewichtet die Zusammensetzung des Index nach Rendite- und Risikokriterien neu. Denn: Indices werden nach Marktkapitalisierung und dem Anteil frei handelbarer Aktien zusammengestellt - aber die für den Anleger wirklich relevanten Größen Rendite und Risiko bleiben dabei unberücksichtigt. Diese bereits in einem Zertifikat umgesetzte Strategie erzielte in über drei Jahren rund 20 Prozent mehr Rendite bei durchschnittlich 30 Prozent weniger Risiko gegenüber dem EURO STOXX 50-Index.
Der Mercurius Minimum Variance Europe ist mit einer Management-Gebühr von 1,25 Prozent pro Jahr zu einem Erstausgabepreis von 100 Euro aufgelegt. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 Prozent. Der Fonds ist über alle Banken und wesentlichen Fondsplattformen erhältlich.
Ziel der Anlagestrategie ist eine kontinuierliche Risikoreduktion gegenüber dem EURO STOXX 50-Index bei langfristig höherer Rendite. Hierzu wird ein eigens entwickeltes Verfahren verwendet. Das Besondere: Neben der Kurshistorie aller 50 Aktien fließen auch, im Unterschied zu herkömmlichen Modellen, zukunftsgerichtete Informationen aus den Optionsmärkten in die Prognose von Varianzen und Kovarianzen ein. Das hieraus abgeleitete Minimum Varianz Portfolio reduziert das Fondsrisiko indem Aktien mit hohen Kursschwankungen tendenziell untergewichtet und gleichzeitig hohe Konzentrationen in stark korrelierten Aktien, etwa aus der gleichen Branche, vermieden werden.
Dazu der für die Investmentstrategie verantwortliche Dr. Timo Reinschmidt: "Im Fokus unseres auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelten Modells steht die dynamische Steuerung des Portfoliorisikos. Damit erreichen wir bei kontinuierlich gesenktem Risiko eine langfristig höhere Rendite. Denn Aktienmärkte wie auch Einzelaktien weisen im Zeitablauf ein unterschiedliches Volatilitätsverhalten und somit Kursmuster auf. Diese unterschiedlichen Phasen nutzt der risikominierende Mercurius Ansatz aus und gewichtet die Aktien je nach aktuellem Umfeld entsprechend: entweder zwischen Wachstums- und Subtanzwerten, oder aber zwischen großen und kleinen Unternehmen. Zusätzlich spielt eine große Rolle, dass fallende Kurse oft durch hohe Kursschwankungen begleitet werden und dies zu einer tendenziellen Untergewichtung im Modell führt." (12.07.2010/fc/n/n)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 89,39 € | 89,06 € | 0,33 € | +0,37% | 02.02./00:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A1CVL92 | A1CVL9 | 107,65 € | 74,66 € | |
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