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Lupus Alpha neuer Hedge-Dachfonds ab November
02.11.2006 - 11:58:08 Uhr
DER FONDS.com
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Die neue Talentschmiede von Lupus Alpha geht an den Start, so die Experten von "DER FONDS.com".
Im November lege die Fondsgesellschaft einen Hedge-Dachfonds mit einem Volumen von 100 Millionen Euro auf, an dem ausgewählte Fondsmanager ihre neuen Investmentstrategien ausprobieren könnten. Dabei stütze sich Lupus Alpha auf Studien, nach denen gerade neue Strategien am Markt besonders erfolgreich seien. Das Startgeld stamme von institutionellen Investoren, teile die Fondsgesellschaft mit. Weitere Anleger sollten erst nach einer zweijährigen Testphase Zugang zu dem Fonds erhalten. Der Dachfonds solle eine Rendite in Höhe des Libor plus 5 Prozentpunkte bringen. Der europäische Interbankensatz Libor liege derzeit bei etwa 3,5 Prozent.
Bis Jahresende verteile Lupus Alpha das Geld auf fünf einzelne Anlagestrategien. Im Jahr 2007 sollten drei weitere Konzepte hinzukommen. "Wir haben uns für den Auswahlprozess ein Jahr Zeit genommen und über 70 Manager analysiert", sage Ulf Becker, der für alternative Investments bei Lupus Alpha zuständig sei.
Wer dabei ein Jugend-Forscht-Projekt erwarte, irre sich. So seien beispielsweise mit Volker Dietrich und Rene Assion zwei kampferprobte Fondsmanager angetreten, die im April sogar ihre eigene Fondsgesellschaft gegründet hätten. Wichtig sei vielmehr, dass die Investmentstrategien neu seien. Das Gespann Dietrich-Assion wolle beispielsweise Long-Short-Geschäfte mit amerikanischen Nebenwerten vornehmen. Dabei würden sie die relative Entwicklung verschiedener Aktien zueinander nutzen. Das Neue: Sie möchten sich danach richten, ob die amerikanischen Firmendirektoren ihre eigenen Aktien kaufen, halten oder verkaufen würden.
Das zweite Talent Michael Zeller wolle ebenfalls Long-Short-Geschäfte abschließen, aber nach einem selbst entwickelten Statistikmodell. Sein Zieluniversum seien europäische Großunternehmen.
Gerd Henning Beck wolle dagegen die unterschiedlichen Zyklen am Rohstoffmarkt für stete Gewinne nutzen. Dabei verfolge er direkt die steigenden und fallenden Trends, wolle aber auch rechnerische Fehlbewertungen am Markt nutzen.
Michael Feindt und Christian Haag von der Universität in Karlsruhe würden ein Modell aus der Teilchenphysik auf den Aktienmarkt übertragen. Sie würden ein selbst entwickeltes Prognosemodell nutzen, um die wahrscheinlichste Kursentwicklung einer Aktie vorhersagen zu können. Und danach möchten sie handeln.
Der fünfte Kandidat für den Start stehe noch nicht fest, solle aber bis zum Jahresende ausgewählt werden. Würden bestimmte Strategien die Erwartungen verfehlen, würden sie noch in der Probezeit gegen neue Modelle ausgetauscht. Zunächst sollten die Fondsmanager jedoch in Ruhe arbeiten können, heiße es von Lupus Alpha. (Ausgabe vom 01.11.2006) (02.11.2006/fc/n/s)
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