Berenberg Volatility Premium R-Fonds: 01/2020-Bericht, Wertrückgang von 0,87% - Fondsanalyse


14.02.20 08:30
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Volatility Premium R-Fonds erschließt die Volatilitätsrisikoprämie, so Dr. Marc Gerritzen, Fondsmanager bei Berenberg.

Unsicherheit an den Kapitalmärkten stelle für Anleger nicht nur ein Risiko dar, sondern eröffne auch eine alternative Ertragsquelle. Die Bereitstellung einer Versicherungsdienstleistung an den Finanzmärkten ermögliche die Erschließung dieser alternativen Risikoprämie. Entsprechend könne der Optionsmarkt als Versicherungsmarkt der Finanzmärkte beschrieben werden.

Das Vereinnahmen der Volatilitätsprämie werde über den systematischen Verkauf von Optionen über mehrere Basiswerte in verschiedenen Assetklassen gestreut, um eine breite Diversifikation zu erreichen. Das Basisinvestment dieser aktiven Optionsstrategie würden ausgewählte Anleihen europäischer Emittenten mit hoher Bonität und kurzer Duration darstellen. Der Investmentansatz sei geprägt von größtmöglicher Transparenz, Objektivität und Systematik und einem stringenten Risikomanagement, um robuste und attraktive erklärbare risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Name des Fonds bis 28.02.2019: Berenberg DyMACS Volatility Premium.

Der Berenberg Volatility Premium Fonds habe mit einer positiven Performance in das Jahr starten können. In der zweiten Monatshälfte hätten jedoch Unsicherheiten bezüglich des Coronavirus für fallende Aktienmärkte und einen deutlichen Rückgang der Zinssätze gesorgt. Dies habe sich negativ auf die Performance ausgewirkt, sodass der Fonds den Monat mit einer negativen Rendite beendet habe. Haupttreiber der Performance seien die Zinsstrategien mit einem Performancebeitrag von -0,43% gewesen. Die Credit-Strategien hätten leicht diversifizierend wirken können und hätten einen positiven Performancebeitrag gehabt. (Stand vom 31.01.2020) (14.02.2020/fc/a/f)




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